C++ (Cpp) Matrix::Cov_equallyWeightedRolling Examples

Example #1

File: main.cpp Project: shimritabraham/DataManipulation

int main()
{
    Eigen::Matrix<double, 7, 3, Eigen::RowMajor> a;
    a<< 1, 2, 3,
        1, 5, 3,
        3, 3, 3,
        15, 2, 3,
        78, 12, 88,
        90, 5, 9,
        1, 22, 33;


    // compute log returns
    Eigen::Matrix<double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> logReturns;
    a.lnRet(logReturns, 1);


    // compute rolling covariance matrices
    Eigen::MatrixXd covHolder(logReturns.cols(), logReturns.cols());
    auto rollingCovs = logReturns.Cov_equallyWeightedRolling(covHolder, 4);
    cout<<rollingCovs[0]<<endl;

}