C++ (Cpp) accrualPeriod Beispiele

Beispiel #1

Datei: floatingratecoupon.hpp Projekt: quantosaurosProject/quantLib

 //! \name CashFlow interface
 //@{
 Real amount() const { return rate() * accrualPeriod() * nominal(); }

Beispiel #2

Datei: cms_spread_ra_coupon.cpp Projekt: fder78/MyQuantLib

 Real CmsSpreadRangeAccrualCoupon::priceWithoutOptionality(
        const Handle<YieldTermStructure>& discountingCurve) const {
     return accrualPeriod() * (gearing_*indexFixing()+spread_) *
            nominal() * discountingCurve->discount(date());
 }