C++ (Cpp) blackVariance Exemples

Exemple #1

Fichier : optionletvolatilitystructure.hpp Projet : 21hub/QuantLib

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 Real OptionletVolatilityStructure::blackVariance(const Period& optionTenor,
                                                  Rate strike,
                                                  bool extrapolate) const {
     Date optionDate = optionDateFromTenor(optionTenor);
     return blackVariance(optionDate, strike, extrapolate);
 }

Exemple #2

Fichier : swaptionvolstructure.hpp Projet : lab616/third_party

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 Real SwaptionVolatilityStructure::blackVariance(const Period& optionTenor,
                                                 Time swapLength,
                                                 Rate strike,
                                                 bool extrapolate) const {
     Date optionDate = optionDateFromTenor(optionTenor);
     return blackVariance(optionDate, swapLength, strike, extrapolate);
 }