void DiscretizedDoubleBarrierOption::postAdjustValuesImpl() { if (arguments_.barrierType!=DoubleBarrier::KnockOut) { vanilla_.rollback(time()); } Array grid = method()->grid(time()); checkBarrier(values_, grid); }
void DiscretizedBarrierOption::postAdjustValuesImpl() { if (arguments_.barrierType==Barrier::DownIn || arguments_.barrierType==Barrier::UpIn) { vanilla_.rollback(time()); } Array grid = method()->grid(time()); checkBarrier(values_, grid); }