C++ (Cpp) businessDayConventionの例

コード例 #1

ファイル: voltermstructure.hpp プロジェクト: 21hub/QuantLib

 inline Date
 VolatilityTermStructure::optionDateFromTenor(const Period& p) const {
     // swaption style
     return calendar().advance(referenceDate(),
                               p,
                               businessDayConvention());
 }

コード例 #2

ファイル: iborindex.cpp プロジェクト: FlyCatZout/QuantLib

boost::shared_ptr<IborIndex> IborIndex::clone(
    const Handle<YieldTermStructure>& h) const {
    return boost::shared_ptr<IborIndex>(
               new IborIndex(familyName(),
                             tenor(),
                             fixingDays(),
                             currency(),
                             fixingCalendar(),
                             businessDayConvention(),
                             endOfMonth(),
                             dayCounter(),
                             h));
}

コード例 #3

ファイル: cpicapfloortermpricesurface.cpp プロジェクト: mortoray/quantlib

 Date CPICapFloorTermPriceSurface::cpiOptionDateFromTenor(const Period& p) const
 {
     return Date(calendar().adjust(referenceDate() + p, businessDayConvention()));
 }