C++ (Cpp) fixingDaysの例

コード例 #1

ファイル: iborindex.cpp プロジェクト: FlyCatZout/QuantLib

boost::shared_ptr<IborIndex> OvernightIndex::clone(
    const Handle<YieldTermStructure>& h) const {
    return boost::shared_ptr<IborIndex>(
               new OvernightIndex(familyName(),
                                  fixingDays(),
                                  currency(),
                                  fixingCalendar(),
                                  dayCounter(),
                                  h));
}

コード例 #2

ファイル: libor.cpp プロジェクト: brotchie/quantlib

 boost::shared_ptr<IborIndex> Libor::clone(
                               const Handle<YieldTermStructure>& h) const {
     return boost::shared_ptr<IborIndex>(new Libor(familyName(),
                                                   tenor(),
                                                   fixingDays(),
                                                   currency(),
                                                   financialCenterCalendar_,
                                                   dayCounter(),
                                                   h));
 }

コード例 #3

ファイル: iborindex.cpp プロジェクト: FlyCatZout/QuantLib

boost::shared_ptr<IborIndex> IborIndex::clone(
    const Handle<YieldTermStructure>& h) const {
    return boost::shared_ptr<IborIndex>(
               new IborIndex(familyName(),
                             tenor(),
                             fixingDays(),
                             currency(),
                             fixingCalendar(),
                             businessDayConvention(),
                             endOfMonth(),
                             dayCounter(),
                             h));
}

コード例 #4

ファイル: swapindex.cpp プロジェクト: Meobius/quantlib

 shared_ptr<SwapIndex>
 SwapIndex::clone(const Handle<YieldTermStructure>& forwarding,
                  const Handle<YieldTermStructure>& discounting) const {
     return shared_ptr<SwapIndex>(new
          SwapIndex(familyName(),
                    tenor(),
                    fixingDays(),
                    currency(),
                    fixingCalendar(),
                    fixedLegTenor(),
                    fixedLegConvention(),
                    dayCounter(),
                    iborIndex_->clone(forwarding),
                    discounting));
 }