Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>
read_cov_L(const Eigen::Array<T, Eigen::Dynamic, 1>& CPCs,
const Eigen::Array<T, Eigen::Dynamic, 1>& sds,
T& log_prob) {
size_t K = sds.rows();
// adjust due to transformation from correlations to covariances
log_prob += (sds.log().sum() + LOG_2) * K;
return sds.matrix().asDiagonal() * read_corr_L(CPCs, K, log_prob);
}
Eigen::Matrix<Scalar, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> operator() (
const Eigen::Array<Scalar, Rows, Cols>& a,
const Eigen::Array<Scalar, Rows, Cols>& b) {
return a.matrix() * b.matrix().transpose();
}
