int main() { Eigen::Matrix<double, 7, 3, Eigen::RowMajor> a; a<< 1, 2, 3, 1, 5, 3, 3, 3, 3, 15, 2, 3, 78, 12, 88, 90, 5, 9, 1, 22, 33; // compute log returns Eigen::Matrix<double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> logReturns; a.lnRet(logReturns, 1); // compute rolling covariance matrices Eigen::MatrixXd covHolder(logReturns.cols(), logReturns.cols()); auto rollingCovs = logReturns.Cov_equallyWeightedRolling(covHolder, 4); cout<<rollingCovs[0]<<endl; }